Тотиков Евгений Борисович, заместитель начальника департамента кредитования малого и среднего бизнеса ОАО "МДМ-Банк"

В банковской практике существует два подхода к определению кредитного риска. Это риск заемщика и риск портфеля. Риск конкретного заемщика заключается в том, что в течение определенного периода времени заемщик должен выполнить условия соглашения. В данном случае источники риска — это отдельный конкретный риск.

Если взять риск кредитного портфеля, то здесь риски уже другие. Во-первых, обесценивание кредитного портфеля, то есть уменьшение стоимости части актива банка (предоставленная сумма выданных кредитов и кредитно-долговых обязательств). Во-вторых, значительное снижение фишки доходности кредитного портфеля по сравнению с ожидаемым. То есть при оценке риска кредитного портфеля источником риском является ссудный портфель банка как совокупность их вложения. В этом и заключается парадокс в коммерческом кредитовании. Это приводит к непрогнозируемой доходности портфеля в целом, затрудняет планирование банковского менеджмента.

Что касается розничных подходов кредитования, то здесь, как правило, применяется портфельная оценка рисков, в малом бизнесе мы тоже применяем такую портфельную оценку кредитного риска.

Концепция портфельного управления кредитного риска предполагает неслучайное формирование портфеля с учетом кредитного риска. Параметры портфеля изначально определяются выше и определяют целевые сегменты бизнеса: объем портфеля, доходность, отношение "риск — прибыль".

Таким образом, при определении параметров кредитных продуктов, узнаем параметры конкретного кредитного портфеля, и далее в процессе исследования кредитной политики кредиты выдаются на основании скоринговой модели, которая соответствует общепринятым критериям.

В данном случае портфельные риски будут включать в себя разработку кредитной политики, установление лимита концентрации по продуктам, по отраслям. В частности, у нас есть лимиты концентрации по отдельным продуктам, по суммам и по отраслям. Нами разработана система рейтинговой оценки заемщиков и система прогнозирования кредитного риска, а также система компенсации риска в качестве премии за риск, то есть это все вопросы формирования цены кредита.

Также управление риска включает в себя систему оценки обеспечения и порядок принятия решения по кредитным заявкам.

Еще хотел бы добавить, основанием для установления лимита концентрации является ретроспективный анализ и прогноз экономического развития районов отраслей сегментов рынка.

Что это за система рейтинга, разработанная у нас в банке? Это интегральная оценка риска на основе количественных и качественных факторов. Количественными факторами могут являться оценка финансового положения заемщика, например, доля собственного капитала, а также коэффициент ликвидности. Качественные факторы — это такие факторы, которые говорят о доле заемщика на рынке: количество персонала, оценка личного имущества, количество поставщиков, покупателей и так далее.

При разработке рейтинговой оценки необходимо изучать рейтинг заемщика и рейтинг ссуды. Рейтинг заемщика основывается на его кредитоспособности. Рейтинг ссуды учитывает особенности конкретной сделки, например, достаточную ликвидность залога, срок кредита и так далее.

Что касается субъективизма оценки кредитоспособности, мы уже затрагивали этот вопрос, где говорили, что бывают разные модели оценки кредитоспособности. Модель, основанная на статистических методах, — это модель ограниченной экспертной оценки и непосредственно экспертной оценки. Мы используем модель ограниченной экспертной оценки, в которой мы измеряем как количественную, так и качественную оценку бизнеса и учитываем их при определении рейтинга заемщика, рейтинга ссуды и лимита кредитования.

В целом это все об оценке кредитоспособности, которая применяется в МДМ-Банке.

Вопрос: Определена ли у вас доля портфеля, который сформирован по выданным кредитам по скоринговой системе? Если да, то какую долю портфеля вы запланировали?

Тотиков Евгений Борисович: Сейчас у нас есть портфель ссуд с суммой до 3 млн рублей, это относительно небольшая доля в портфеле. Но как говорил уже, для более крупных сумм у нас в банке проводится скоринговая оценка способности заемщика, где мы фиксируем заемщика и лимит по решению. Решения принимаются кредитным комитетом.