Интервью с Робертом Лукомски, cтаршим менеджером, и Алексеем Мирошниченко, младшим менеджером отдела управления эффективностью бизнеса PricewaterhouseCoopers.

Роберт Лукомски Алексей Мирошниченко

— Как вы оцениваете успехи в построении комплексных систем риск-менеджмента российскими банками? Какие проблемы возникают при внедрении комплексных систем риск-менеджмента?

— Сегодня во всех крупных банках есть департаменты риск-менеджмента, и процесс управления рисками, так или иначе, работает. Ключевое слово в вопросе – «комплексные». На практике в российских банках управление рисками, как правило, сильно фрагментировано. Обычно валютными рисками занимается казначейство, кредитными – кредитный департамент, иногда – департамент риск-менеджмента. Если в банке есть сильное инвестиционное подразделение, то именно оно управляет рыночными рисками. Операционные риски, если банк принимает решение управлять ими, берет на себя департамент риск-менеджмента, так как нет другого подразделения, на котором бы исторически лежала ответственность за этот риск.

Здесь возникает несколько проблем. Во-первых, вопрос интеграции. Зачастую единая политика управления рисками в таких условиях становится формальностью. Во-вторых, нет единого понимания рисков. Люди, занимающиеся бизнесом, не замечают операционных рисков и не понимают усиленного внимания к этим рискам «сверху».

Еще одна особенность российского рынка заключается в том, что принципы работы функции управления рисками создаются на слишком низком уровне, хотя инициатива по образованию этой функции должна исходить в большей степени от высшего руководства компании. Мы неоднократно наблюдали, как банки или финансовые корпорации начинают построение риск-менеджмента «снизу». Компания сосредоточивается (нередко очень успешно) на деталях или на общих расчетах, отталкиваясь, в частности, от базельских требований, но не занимается совершенствованием высшего уровня управления рисками, т. е. разработкой стратегического подхода к рискам, оценкой рисков и методологией их отслеживания. Без создания высшего уровня управления рисками невозможно привязать стратегию и цели функции управления рисками к общей стратегии финансового института. В результате создаются весьма успешные модели и политики управления отдельными рисками, но комплексный подход отсутствует. А отсутствие комплексного подхода приводит к неэффективности системы управления рисками. На Западе это происходит немного по-другому. Там инвесторы в большей степени, чем у нас, влияют на менеджмент в вопросах управления рисками, а менеджмент, в свою очередь, влияет на сотрудников.

Кроме того, во многих банках информация о рисках, циркулирующая между отдельными департаментами (внутреннего контроля, внутреннего аудита, безопасности, риск-менеджмента, юридического департамента), не используется полностью. Отчасти это связано с тем, что рынок быстро развивается, все сосредоточены на прибыльности операций.

Другими словами, проблема заключается в отсутствии понимания необходимости риск-менеджмента. Для банков проблема не стоит так остро, потому что многие готовятся к привлечению иностранных инвесторов (или уже привлекли их и теперь должны действовать в соответствии с политикой материнских банковских групп), банкам нужен рейтинг, они привлекают займы из-за рубежа. Банки хотят лучше выглядеть в глазах кредиторов, а также пытаются соответствовать уровню пришедших на рынок иностранных игроков.

— Являются ли требования регулятора стимулом к совершенствованию системы риск-менеджмента на данный момент?

— Банки, так или иначе, выполняют существующие требования с точки зрения лимитов, оценки рисков и формирования резервов. Если говорить про операционные риски, то существуют рекомендации ЦБ, которые во многом по содержанию похожи на требования Базельского соглашения, но все-таки статус рекомендации не предусматривает санкций за их невыполнение. Центробанк думает о том, чтобы формально принять Базель II, но в любом случае он даст возможность остальным банкам «догнать уходящий поезд». Более того, все понимают, что выполнение требований (которые должны выполнять все) – это одно, а получение конкурентного преимущества за счет внедрения передовой практики в области управления рисками – немного другое. Требования рынков, новые продукты, глобализация рынка – все это требует новых решений. И Базель II тоже нуждается в изменениях, так как рынок уже успел уйти вперед.

— Какие основные проблемы вы можете отметить в таком компоненте, как управление кредитными рисками?

— Одна из основных проблем – это кадры. На данный момент в России работает большое количество риск-менеджеров, но рынок растет быстрее, чем кадры. Привлечение иностранных сотрудников полностью не решает проблему. Можно заимствовать их готовые технологии, уже опробованные в Польше, Великобритании и США. Но они нуждаются в тщательной переработке, чтобы соответствовать российским реалиям банковского рынка, российскому законодательству и требованиям акционеров. Многие западные эксперты, приезжающие в Россию, не сразу понимают, по каким принципам работает российский рынок. Именно поэтому выращивать собственные кадры, но на основе методологии и опыта других стран – это единственное решение.

Существуют также проблемы с информационным обеспечением. Банки делают большие инвестиции в ИТ, но эффект не всегда соответствует ожиданиям. Когда в банке сосуществуют 3-4 параллельные ИТ-системы, разбросанные по различным отделам, построение риск-менеджмента становится тяжелой задачей.

Еще один сложный момент – это недостаток информации. Массовое розничное кредитование в России еще пока не имеет очень длинной истории. Иногда данные существуют только в бумажных архивах. Сбору статистической информации препятствуют и устаревшие информационные системы. Хотя, несмотря на все сложности, есть банки, в которых скоринг работает достаточно эффективно.

— Когда проблема нехватки статистической информации потеряет актуальность?

— Статистика накапливается. Но вряд ли проблема потеряет актуальность. Мешает то, что ситуация нестатична: растут доходы, меняется структура потребления. На основе вчерашних данных иногда бывает сложно составить портрет сегодняшнего получателя кредита.

Из этой ситуации есть два выхода. Первое решение – это воспользоваться моделями, которые не полагаются на прошлое, а сосредоточены на возможных вариантах развития ситуации в будущем (например, марковские процессы). Второй способ – сравнить текущую ситуацию в России с данными, существующими в другой стране и на других рынках, которые характеризуются схожими параметрами.

— Существуют ли методы, позволяющие оценить добавочную стоимость, которую приносит внедрение риск-менеджмента? Каким образом можно оценить деятельность департамента риск-менеджмента?

— Добавочную стоимость оценить сложно. Отсутствие риск-менеджмента может стоить банку бизнеса, тогда добавочная стоимость риск-менеджмента будет эквивалентна стоимости всего банка.

Что касается оценки деятельности департамента риск-менеджмента, то здесь существуют определенные подходы. Первое, что необходимо оценить менеджменту, –насколько деятельность департамента соответствует ожиданиям бизнеса. Сначала необходима оценка фактической деятельности риск-менеджеров. Далее необходимо оценить, как они выполняют свои задачи. Затем следует оценка сферы рисков. Важно понять, все ли риски покрывает данный департамент, как менеджеры видят риски, какие у них методологии, как они реализуют эти методологии.

Таким образом, начиная с целей, переходя к структуре и к методологиям и заканчивая анализом результатов, можно построить пирамиду оценки департамента риск-менеджмента.

— Каким образом можно контролировать операционные риски, если их носители фактически сами должны сообщать данные по понесенным убыткам? Как можно выстроить мотивацию сотрудников, чтобы они были заинтересованы в накоплении этой статистики?

— Первый элемент мотивации – это точное распределение обязанностей и ответственности, которое существует не всегда. Сотрудник должен знать сферу своей ответственности. Если не существует определенных рамок, то невозможно и построение эффективной системы мотивации. Второй элемент мотивации – это цели банка, которые должны быть привязаны к целям разных департаментов, которые в свою очередь должны соотноситься с целями сотрудников.

Третий элемент – система мотивации сотрудников, привязанная к целям и к рамкам ответственности. Важно, чтобы бонусная система была подстроена под сотрудников, под их уровень ответственности. Тогда персонал будет сообщать об ошибках в той сфере, которая находится за рамками его ответственности, не опасаясь быть за это наказанным. Если говорить про операционные риски и ошибки персонала в этой области, то, как правило, ошибки выявляют не те, кто их совершает.

События, которые должны попасть в базу данных, не сводятся к ошибкам персонала. Существуют также внешние факторы, противоправные действия третьих лиц. Для устранения потерь необходимо сообщать о таких событиях, а на это требуется выделение средств.

— Приведите примеры передовой практики в сфере управления рисками ликвидности.

— Сложно сформулировать «золотые принципы» управления рисками ликвидности. На западных рынках, даже при очень хороших методах управления рисками, «подушка» ликвидности может оказаться недостаточной. На примере Великобритании и США видно, что даже на развитых рынках, чтобы удержать их от коллапса, потребовалась интервенция центрального банка.

Понятно, что есть инструменты, которыми пользуются почти все – это диверсификация активов, создание «подушки» ликвидности. Другое дело, что в кризисных ситуациях этот резерв может перестать быть ликвидным. Не секрет, что банки при расчете ликвидных резервов закладывают возможность привлечения средств на МБК. Однако в кризисной ситуации такой возможности может и не быть. Банки должны проводить стресс-тестирование и понимать, что произойдет, если ситуация будет развиваться наихудшим образом. Ведь если смотреть на баланс банка с точки зрения наихудшего сценария, то значительная часть пассивов имеет срочность до востребования.

— Не кажется ли вам, что банки уделяют чрезмерное внимание юридическим рискам в ущерб другим видам операционных рисков?

— Скорее, нет. Банк зарабатывает на доверии. Если банк не следует требованиям законодательства, доверие невозможно поддерживать. Но это не только проблема банков – это проблема всех предприятий.

Комплексная система риск-менеджмента невозможна без управления юридическими рисками. Несоответствие указаниям закона № 115-ФЗ приведет к отзыву лицензии. Сейчас банки сосредоточены на тех сферах риска, которые сильно регулируются, в частности, на противодействии отмыванию денежных средств. Те банки, которые серьезно отнеслись к закону № 115-ФЗ, хорошо управляют этим элементом и внедряют процедуры, которые помогают им избежать этого юридического риска.