Григорий Варцибасов – Директор Блока управления рисками, член Правления Национального банка "ТРАСТ".
Как Вы считаете, нужен ли единый стандарт риск-менеджмента на финансовом рынке? Если да, то общий для всего рынка или для каждого сегмента отдельный?
Я выступаю, безусловно, за единый стандарт управления рисками на рынке. Будет ли это общий стандарт для всего рынка или нет? Думаю, это станет понятным во время работы над документом. Мы готовы принять участие в рабочей группе, которая будет его разрабатывать. Как мне кажется, если мы хотим сделать стандарт риск-менеджмента более прикладным документом, то необходимо для каждого типа финансовых компаний писать свой раздел или создать свой стандарт.
Во время кризиса во многих компаниях сильно менялись подходы к риск-менеджменту. Какие серьезные изменения в области риск-менеджмента происходили у Вас?
В последние два года риск-менеджмент в банке ТРАСТ менялся, безусловно, в лучшую сторону. Мы внедряли новые идеи, новые подходы, новые системы. Но изменения были вызваны не кризисом. Мы всегда уделяли большое внимание процессу контроля над рисками, и работали над улучшением системы и до кризиса. Несмотря на это, кризис не прошел незаметно для нас. Однако, наши портфели розничного, малого и среднего бизнеса вели себя в соответствии скорректированным прогнозам, что позволило нам выдержать этот удар.
В кризисе есть один немаловажный позитивный момент. За полгода у банков и у других компаний финансового сегмента появилась богатая статистика о реалиях, происходящих на рынке. Например, какие залоги более ликвидные, какие менее ликвидные, какие клиенты и продукты «дефолтят» в первую очередь. Рано или поздно мы бы получили эту информацию, но кризис позволил нам получить статистику раньше и двинуться вперед.
На что конкретно были направлены улучшения в системе риск-менеджмента: на усиление методологии, на расширение штата, на повышении полномочий или на автоматизацию процессов?
У нас в банке у риск-менеджеров и до кризиса были достаточные полномочия. Я, например, являюсь членом Правления банка, соответственно полномочий хватает. Комитет по рискам согласовывает все изменения, через него проходят все продукты и все документы. Без согласования с комитетом, никакой продукт не пойдет в жизнь. Поэтому с наступлением кризиса серьезных изменений в системе управления рисков не было. Улучшения направлялись только на автоматизацию процессов. Количество сотрудников мы не увеличивали, но это, в том числе, связано с улучшением автоматизации.
Полномочия риск-менеджера в Вашем банке это редкий пример. При этом часто у менеджмента компаний нет понимания, каким образом донести до собственников необходимость внедрения системы риск-менедмента, какой от нее практический «выхлоп». Как Вы объясняете руководству, что эта система необходима?
Моё глубокое убеждение, что без качественного риск-менеджмента нормальный финансовый институт долго не проживет или много не заработает. Мне лично нравится, что в риск-менеджменте ты имеешь дело с цифрами и все легко считается. Обоснование внедрения любой системы, любого кредитного продукта можно просчитать и разговаривать с руководителем на языке цифр. Если собственник потерял 50 млн. рублей, нужно задаться вопросом, а сколько мы готовы потратить из них, чтобы в будущем предотвратить это. С точки зрения риск - менеджмента очень просто доказывается необходимость инвестиций в создание системы управления рисками.
Допустим, доказана необходимость инвестиций, как донести до руководства необходимость учитывать позицию риск-менеджера при принятии решений, а не для «галочки» в протоколе?
Есть цифры и есть статистика. Один раз не послушали - приди через месяц или два и на цифрах покажи финансовые потери. Если ты грамотный специалист, и разбираешься в проблеме, то начнут прислушиваться и уважать. Язык цифр, язык доходов, расходов и отчета P&L понятен абсолютно всем.
Очевидно, что внятный риск-менеджмент может и должен быть серьезным конкурентным преимуществом. Как превратить риск-менеджмент в дополнительный инструмент клиентской политики?
Риск-менеджмент уже сейчас является конкурентным преимуществом. Он позволяет охватывать больший клиентский сегмент, зарабатывать больше прибыли на каждый вложенный клиентами рубль и т.д. А вот как показывать и что показывать это как раз вопрос единых стандартов. Сейчас, к сожалению, нет общих стандартов для банальной прозрачности общей ситуации в банке и ситуации с рисками в частности. Происходящее в банке на основе бухгалтерского баланса понять сложно. Все мы знаем, что работая с рейтинговыми агентствами или институциональными инвесторами, мы предоставляем значительно больше информации, чем официальную отчетность. Потому что, повторюсь, из официальных данных сложно сделать вывод о реальном состоянии дел. А это означает, что рынку нужны универсальные показатели, в первую очередь для адекватного сравнения ситуаций в разных компаниях.
А кто должен считать эти единые показатели и доносить до участников рынка? Саморегулируемые организации, рейтинговые агентства, регуляторы? Должны ли эти показатели стать частью публичной отчетности?
Если обратиться к опыту западных стран, то они пользуются показателями Базельского комитета. На мой взгляд, что-то подобное должно быть, но этого не достаточно. Мне кажется, что должно еще пройти время, прежде чем мы все подойдем к определению списка критериев, по которому можно будет эффективно сравнивать компании. Ведь, с одной стороны, банки однородная структура, но если посмотреть повнимательнее, то у каждого свой бизнес, свои клиентские сегменты. По одному показателю сравнивать некорректно. Нужна система критериев. Пройдет год-полтора прежде чем, деловое сообщество из всех предложенных показателей оставить только те, которые будут объективно отражать деятельность компаний всех видов.
Лучше делать под эгидой общественных организаций, например, рейтингового агентства. На первых этапах публикация показателей может быть добровольной. Если компания захочет быть по-настоящему конкурентной, и она уверенна в своей системе риск - менеджмента, то публикация будет хорошим подтверждением заявленных данных. Сокрытие информации будет наводить на дополнительные вопросы. Мы подтверждаем свою готовность к участию в рабочей группе по «Кодексу управления финансовыми рисками» и через год-полтора, все вместе мы подойдем к созданию единых правил.
Facebook
