Методика дистанционного рейтинга управляющих компаний
Деятельность управляющей компании оценивается по трем основным
группам (блокам) критериев: устойчивость компании на рынке, эффективность
управления средствами и доверие со стороны клиентов. Каждый блок включает
в себя от двух до четырех критериев. Общее количество критериев - 9.
Управляющая компания по каждому из девяти критериев оценки
ее деятельности получает бальную оценку: от ноля (минимальный балл) до двух
(максимальный).
Первый блок - устойчивость компании на рынке; определяется
на основании оценки деятель-ности УК по четырем критериям:
- размер средств в доверительном управлении (ДУ)
- размер собственного капитала
- срок работы компании на рынке ДУ
- опыт работы сотрудников компании на рынке ценных бумаг.
Второй блок - эффективность управления доверенными средствами;
состоит из двух крите-риев:
- динамика изменения доли УК на рынке ДУ;
- качество управления инвестиционным портфелем.
Третий блок - доверие со стороны клиентов; сформирован из
трех критериев оценки УК:
- динамика роста клиентской базы
- структура собственников УК
- информационная прозрачность компании.
Итоговое количество баллов формируется в результате взвешенного
суммирования баллов, набранных компанией в основных блоках. В зависимости от полученной
бальной оценки управляющей компании присваивается рейтинговая оценка (класс).
Рейтинговые классы: А - высокий уровень надежности управляющей
компании (УК); B - средний уровень надежности УК; C - приемлемый уровень надежности УК.
В рамках классов A и B выделены три подкласса: "++" - надежность
выше среднего по клас-су; "+" - надежность средняя по классу; без индекса - надежность
ниже средней по классу.
Прим. Информация о показателях деятельности УК запрашивается
за последние три года работы.
|
