"Эксперт РА"

Более 40% банков еще летом ужесточили условия выдачи кредитов корпоративным заемщикам

24 октября 2008 года

Глубина и продолжительность мирового финансового кризиса оказались намного сильнее, чем ожидали все, в том числе и банковские риск-менеджеры, говорится в обзоре "Банковский риск-менеджмент: в пост-кризисном нокауте", подготовленном Рейтинговым агентством "Эксперт РА".

В эпоху "кредитного бума" банки, в погоне за более высокой долей рынка, смягчали условия выдачи кредитов и ослабляли требования риск-менеджмента. То же самое происходило и в отношении рыночных рисков: на растущем рынке можно было рисковать. Сейчас к рискам подходят более осознанно: 40,7% опрошенных "Экспертом РА" банков ужесточили условия выдачи кредитов корпоративным заемщикам, 51,8% – к заемщикам-физическим лицам. Численность сотрудников, занятых в управлении рисками, в опрошенных банках увеличилась почти вдвое, в то время как общая численность занятых выросла лишь на 29%.

"Сворачивание кредитной активности банков привело к замедлению просроченной задолженности частных заемщиков: за первые 6 месяцев текущего года она выросла лишь на 0,1 п.п. и составила 3,3%. Пересмотр условий по кредитным программам, перенастройка скоринговых моделей и повышение ставок уже замедлили динамику роста розничного сегмента. "Накопление плохой задолженности на балансах банков приостановлено, что делает угрозу кризиса "плохих долгов" в среднесрочной перспективе маловероятной", – комментирует ситуацию руководитель направления рейтингов банков и лизинговых компаний департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперта РА" Ирина Велиева.

При этом на фоне роста неопределенности в финансовой сфере объемы принятых на себя рыночных рисков к совокупному капиталу снизились с 45,1% на 01.01.2007 до 40.4% на 01.07.2008. В условиях скачущих процентных ставок доля принятых процентных рисков возросла до 66% к июлю 2008 года с 42,9% на начало 2007 года. В сентябре эти цифры перестали отражать реальную ситуацию: волна задержек расчетов по РЕПО нашла своих жертв, самой громкой из них стал КИТ-финанс – после выплат по опциону на индекс РТС и лихорадочных поисков ликвидности он был фактически национализирован, как и заигравшийся на МБК Связь-банк.

Согласно исследованию "Эксперта РА", в будущем наиболее опасными операционными рисками станут риски мошенничества, пока – сбои IT-систем. Опрошенные Агентством банки зафиксировали в 2007 году почти в три раза больше убытков по сравнению с 2006 при сохранении своих бизнес-моделей и относительно низких темпах роста бизнеса. Это говорит о позитивных изменениях в области контроля, так как фактический рост не мог быть столь велик. Наибольшую долю в структуре потерь занимают сбои в системах и процессах (55%), в то время как на мошенничество приходится лишь порядка 3%. По нашему мнению, в будущем именно мошенничество будет главным операционным риском для банков. 30% опрошенных банков предполагают внедрение у себя ISO 9000 в течение ближайших двух лет. Структурированные бизнес-процессы гораздо проще для отлавливания и уничтожения "люфтов", могущих генерировать операционные риски.

Реакция банковского сектора на рост стоимости заимствований проявилась прежде всего в росте ставок по кредитным продуктам

Таблица Таблица 1. Реакция банковского сектора на рост стоимости заимствований проявилась прежде всего в росте ставок по кредитным продуктам

Версия для печати

постоянный адрес пресс-релиза
обсудить на форуме