«Эксперт РА»
21 января 2011 года
Общий уровень рисков на банковском рынке снизился, говорится в исследовании «Карта рисков банковской системы: оживление после стагнации», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Рост кредитной активности и прибыльности, стабилизация уровня проблемных кредитов и непрофильных активов, оживление рынка МБК произошли на фоне стабилизации макроэкономической ситуации и восстановления инвестиционной активности в ряде отраслей экономики. За 9 месяцев 2010 года объем российского банковского рынка вырос на 7,8% или на 2,3 трлн рублей (для сравнения, за весь 2009 год только на 5%). Рост в основном обеспечен хорошими результатами третьего квартала: за этот период активы банковского сектора увеличились на 4,3% (против 3,4% за первое полугодие). В подходах агентства «Эксперт РА» к оценке кредитных рисков это учтено путем ослабления требований по показателям, характеризующим достаточность капитала, политику резервирования, прибыльность и ликвидность.
К зиме 2010 года почти завершен процесс формирования адекватных резервов на возможные потери. На конец 2009 года коэффициент резервирования был равен 9,1%, а доля проблемных и безнадежных ссуд 9,6%. При этом многие банки пользовались временными послаблениями, предусмотренными 2156-У, поэтому доля ссуд IV-V категории фактически была занижена. Однако по состоянию на 01.10.10 доля ссуд IV и V категории снизилась, а уровень РВПС вырос и стал превышать долю таких ссуд (9,4% и 9,2% соответственно). Текущий уровень резервирования практически соответствует принимаемым кредитным рискам, риски масштабного досоздания резервов снизились, что позволило Агентству сделать менее жесткими требования к политике резервирования банков.
Рентабельность банков восстанавливается, возвращая сектору былую инвестиционную привлекательность. За 9 месяцев 2010 года совокупная прибыль кредитных организаций достигла 359,6 млрд рублей против 205,1 млрд рублей на начало 2010 года. За период с октября 2009 года по октябрь 2010 года рентабельность капитала составила 11,7% (для сравнения за 2009 года только 4,9%). По оценкам «Эксперт РА», по итогам года банки заработали около 500 млрд рублей. Несмотря на рост совокупной прибыли банковской системы и снижение требований Агентства к показателям рентабельности, при анализе кредитоспособности прибыльность далеко не всех банков получит высокую оценку. На 01.07.10 было зафиксировано 159 убыточных банков, на 01.10.10 – 147 из 1030 кредитных организаций, а рентабельность капитала ниже 2% (в годовом выражении) по-прежнему рассматривается как негативный фактор.
В группе риска – банки с высокой концентрацией активов и пассивов в сочетании с недостаточным уровнем достаточности капитала и обеспеченности ссуд. Если на начало года только у 21 кредитной организации норматив Н1 находился в диапазоне от 10 до 12%, то на 01.10.10 – уже 54. «При анализе кредитоспособности банков будет уделять особое внимание таким факторам, как рост концентрации активов и пассивов, расширение практики кредитования связанных сторон, рост доли непрофильных активов на балансе, принятие внебалансовых рисков (обременение активов, обязательства по обратному выкупу)», отмечает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
На третий квартал 2010 года пришелся новый виток роста кредитной активности
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ