|
Название |
Аннотация |
|
Изменение расчета достаточности капитала (Н1): к ужесточению готовы |
Перерасчет Н1 в целом по банковской системе не будет иметь критичных последствий: снижение в среднем составит не более 1 п.п. Норматив H1 определяется как отношение размера собственных средств банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. Так как в расчет норматива вводится величина операционного риска, следовательно, знаменатель формулы увеличится на эту величину. Таким образом, у банков появиться необходимость в дополнительном капитале, который смог бы компенсировать этот прирост.
Перейти к тексту |
|
РЫНОК БАНКОСТРАХОВАНИЯ: На вчерашних дрожжах |
Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Розничное банкострахование в 2009 году сократилось на 11%, страхование юридических лиц через банки – на 9%, страхование рисков банков – на 2%. Объемы этих секторов составили соответственно 62,3, 14,7 и 4 млн. рублей.
Перейти к тексту |
|
Банковский сектор 2Q 2010: опасный маршрут |
За 2009 г. уровень просроченной задолженности возрос с 2,1% до 5,1%, доля ссуд IV-V категорий качества - с 3,8% до 9,6%, а с учетом части пролонгированных ссуд фактическая величина проблемных активов может достигать 15%. При этом на 1.01.10 коэффициент резервирования составил только 9,1%.
Перейти к тексту |
|
Ипотечное кредитование в России в 2010 году: как разморозить рынок? |
За один IV квартал 2009 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 60,8 млрд. руб. - против 56 млрд. руб. за все первое полугодие, а итоги первых двух месяцев 2010 года в полтора раза превысили показатели января-февраля 2009 года. Даже с учетом эффекта сезонности и практики перекредитования, в результате которой часть реструктурированных кредитов отражались как вновь выданные, подобная динамика внушает оптимизм.
Перейти к тексту |
|
Розничное кредитование в России в 2009 году: На низком старте |
Возрождение розничного кредитования по оценкам «Эксперт РА» в 2010 году начнется с роста потребительских и ипотечных ссуд. Потребительское кредитование является наиболее технологически простым и легкопродаваемым кредитным продуктом. Его разворачивание возможно в очень короткие сроки, а ставки могут быть достаточно высокими для покрытия всех рисков и еще обеспечения значительной маржи. Кроме того отложенный спрос в 2008-2009 гг. может оказаться достаточно сильным импульсом для роста потребительских кредитов. Спрос на ипотечные кредиты подогревается снижением цен на недвижимость (в среднем на 10-20% за 2009 год) при ожидании многими её скорого подорожания.
Перейти к тексту |
|
Банковский сектор в 1П 2009: Каникулы в коме |
Масштабная помощь госбанкам позволила избежать резкого сокращения кредитования корпоративного сектора.
«Ручное управление» не обеспечило устойчивого оживления кредитования.
Помимо дефицита ресурсов, кредитную активность сдерживают негативные ожидания.
Из топ-200 30 банков показали убытки, еще 38 – минимальную прибыль.
Ближайшие полгода банковский сектор проведет в попытках «переварить» накопившиеся «плохие» долги и найти заемщиков, приспособившихся к кризисным условиям.
Перейти к тексту |
|
Риски банковской системы в конце 2009 – начале 2010 г.: взгляд рейтингового агентства |
За период с ноября 2008 г. по декабрь 2009 г. «Эксперт РА» повысил 11 рейтингов кредитоспособности банков, понизил – 11 рейтингов, отозвал – 9 рейтингов
Exit strategy в действии: ужесточение рейтинговых критериев доступа к кредитам без обеспечения, с одной стороны, сигнализирует о сворачивании антикризисных мер ЦБ, с другой – повышает индивидуальные риски для многих банков.
Ключевой угрозой устойчивости банковской системы в 2010 г. останется низкое качество активов, однако опасность возникновения проблем с ликвидностью сохраняется.
Перейти к тексту |
|
Проблемные активы в банковском секторе: штормовое предупреждение |
Реальные масштабы «плохих долгов» в кредитных портфелях российских банков по оценкам «Эксперт РА» почти в три раза превышают официальные данные. Мы прогнозируем, что к концу 2009 года величина реальных проблемных активов в банковской системе достигнет уровня в 20%-22% валовой ссудной задолженности.
Перейти к тексту |
|
Рынок банковских вкладов: кризис как стимул, 2008 |
Рынок не устоял: нестабильность в национальной банковской системе и негативная информация с мировых финансовых площадок нарушили поступательный рост объемов привлеченных банками средств населения . Рынок банковских вкладов впервые за последние четыре года продемонстрировал признаки паники вкладчиков: сентябрьское снижение объемов составило 1,5%.
Перейти к тексту |
|
Банковский риск-менеджмент: в пост-кризисном нокауте |
Nobody knows nothing: глубина и продолжительность мирового финансового кризиса оказались намного сильнее, чем ожидали все, в том числе и банковские риск-менеджеры. В условиях сохраняющейся неопределенности лучшим механизмом защиты от рисков становится сворачивание кредитных операций и максимально возможный выход в ликвидные инструменты. Пока мировые товарные и денежные рынки находятся в поиске нового равновесия, цели и задачи риск-менеджмента остаются смутными.
Перейти к тексту |
|
Проект «Рынок банковских вкладов: современное состояние и потребительские предпочтения» |
Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ) и Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» приступают к реализации первой волны регулярного совместного исследовательского проекта «Рынок банковских вкладов: современное состояние и потребительские предпочтения». Данное исследование ориентировано на банки, активно работающие на розничном банковском рынке или только планирующие выход на данный рынок. Участие в этом проекте позволит банкам оптимизировать рыночные стратегии, что, в свою очередь, позволит привлечь новых вкладчиков.
Перейти к тексту |
|
БАНКИ в 2008: первая скрипка, но немножко нервно |
Возможности, а не угрозы: турбулентность на мировых финансовых рынках не несет серьезной опасности для развития банковского сектора. За долгий период макроэкономической стабильности российская банковская система вышла на траекторию устойчивого развития. Сейчас уязвимость банков к внешним рискам ниже, чем представляется многим. Мировая финансовая нестабильность грозит сбоями в поддержании ликвидности (с которыми ЦБ научился эффективно бороться) и потерями по рыночным и валютным рискам (которые, как показывают наши расчеты, при самом пессимистичном варианте составят не более 7% капитала банковской системы).
Перейти к тексту |
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время выбирать, 2008 |
В исследовании анализируется динамика банковского кредитования малого и среднего бизнеса, особенности конкурентной борьбы и региональных сетей, как фактора лидерства. Рассматривается образ "типичного заемщика", дан обзор лизинговых и факторинговых услуг малому бизнесу. Исследования включает в себя ряд интервью с участниками рынка.
Доступно в формате Adobe Acrobat |
Сотрудничество банков и страховых компаний: надежность и универсальность, 2007 |
Результатом сотрудничества банков и страховых компаний становится рождение комплексных инновационных продуктов, которые двигают вперед весь финансовый рынок и развивают финансовую культуру населения. Совмещение двух компонентов финансового рынка дает эффект гораздо больший, чем простое суммирование активов, опыта и технологий, хотя все это немаловажно. Сегодня одним из основных факторов, сдерживающих рост финансового рынка, является недоверие населения к финансовым институтам. Мы намеренно говорим именно о физических лицах, потому как финансовые услуги клиентам-корпорациям можно считать уже достаточно зрелым бизнесом и сетовать на недостаточную финансовую грамотность можно теперь только в отношении граждан. Здесь и кроется основной источник роста.
Перейти к тексту |
Финансовая инфраструктура малого бизнеса в 2006 году: опыт и прогнозы, 2007 |
В 2006 году рынок банковского кредитования составил порядка 10 млрд долл., увеличившись за год более чем на 90%. Рост рынка был обусловлен как выходом новых кредитных организаций, так и наращиванием объемов кредитования уже работающих с малым бизнесом банков. Дальнейший рост рынка будет связан в первую очередь с освоением технологий работы с малым бизнесом, выходом крупных федеральных банков в регионы, а также с действиями иностранных банков, проявляющими интерес к рынку малого бизнеса, в том числе через покупку российских банков.
Перейти к тексту |
|
Банковское розничное кредитование: Россия - Казахстан, 2007 |
Исследование основано на анализе данных российских и казахстанских банков о динамике и структуре портфеля розничного кредитования в период с 01.01.06 г. по 01.07.07 г., полученных в ходе анкетирования 24 российских банков, а также 3 банков Казахстана. Дополнительным источником информации для исследования также стал ряд углубленных интервью, проведенных с представителями банков России и Казахстана.
Перейти к тексту |
|
Финансовые рынки стран СНГ: риски и сопоставление рейтингов, 2007 |
Обзор содержит сопоставление суверенных рейтингов стран Содружества независимых государств, информацию о текущем состоянии и тенденциях развития крупнейших банковских систем СНГ, а также краткую справку о наиболее развитых и перспективных страховых рынках этих стран.
Перейти к тексту |
|
Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? 2007 |
Исследование содержит классификацию банков по группам финансовой устойчивости.
Перейти к тексту |
|
Банковский 3D-Риск-Менеджмент: Движение в тумане |
Близорукий риск-менеджмент: регулирование и управление банковскими рисками не соответствуют уровню рисков, угрожающих сектору в среднесрочной перспективе. Наиболее масштабная угроза всей системе – экономический спад, который при неблагоприятном воздействии внешних или внутренних факторов возможен уже в 2009 году. Реализация накопленных в период быстрого роста кредитных рисков обернется если не кризисом «плохих долгов», то резким замедлением развития сектора. Выход – повышение диверсификации кредитных портфелей и обуздание риск-аппетитов.
Перейти к тексту |
|
Первый по МСФО: рэнкинг российских банков на основе международной отчетности, 2007 |
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило первый рэнкинг банков на основе данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2006 год, доступной в открытых источниках на 01.09.2007 года либо предоставленной агентству «Эксперт РА» самими банками.
Перейти к тексту |
|
Рэнкинги российских банков на основе отчетности по РСБУ, 2007 |
Рэнкинги были составлены на основе данных финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, доступных на сайте Центрального банка (www.cbr.ru). При обработке данных (оборотно-сальдовой ведомости на 01.01.07 г. и 01.07.07 г.) использовалась методика расчета активов и собственного капитала, разработанная «Экспертом РА». В рэнкинг не попали банки, которые не публиковали необходимую отчетность на сайте ЦБ на 01.01.07 г. и 01.07.07 г.
Перейти к тексту |
|
Новые правила размещения страховых резервов: перезагрузка, 2007 |
В конце июня Минфин РФ выпустил Приказ № 53н, изменяющий Правила размещения страховых резервов, утвержденные Приказом Минфина № 100н. Документ содержит поправки, которые несколько меняют структуру взаимоотношений между банками и страховщиками, а также по-новому определяют роль рейтинговых агентств в процессе инвестирования страховых резервов. Обзор посвящен анализу этого документа.
Перейти к тексту |
|
Финансовые рынки стран СНГ: риски и сопоставление рейтингов, 2007 |
Исследование содержит анализ банковских систем и страхового сектора стран СНГ.
Перейти к тексту |
|
Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? 2007 |
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе данных за первое полугодие 2007 г. составило классификацию банков в соответствии с уровнем финансовой устойчивости. По результатам кластерного анализа, эксперты агентства разделили порядка 40 банков, принимавших участие в исследовании, на 6 групп по уровню финансовой устойчивости.
Перейти к тексту |
|
Банковский ритейл - лето 2007: Перейти Рубикон - Рейтинговое агентство "Эксперт РА", 2007 г. |
It will never be the same: даже в том случае, если банки продолжат агрессивно наращивать объемы экспресс-кредитования, средний уровень кредитных рисков в системе уже не будет расти столь же высокими темпами, как в последние несколько лет. Рынок изменился: с одной стороны, он стал более зрелым, а следовательно, у новых участников будет меньше возможностей наращивать свою долю за счет стратегий, предполагающих высокие аппетиты к риску.
Перейти к тексту |
|
Банковский ретейл: смена приоритетов |
Результаты исследование рынка банковского ретейла, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», позволяют сделать вывод о переходе этого сегмента на новый этап развития. Стратегия максимизации усилий на расширение клиентской базы исчерпала себя. Особенно заметно эти изменения сказываются на деятельности банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц. Розничные банки становятся перед неизбежным выбором: вплотную заняться качеством своего кредитного портфеля либо продать банк на пике его роста.
Перейти к тексту |
|
Иностранный капитал и российский банковский сектор |
В аналитическом обзоре исследуется специфика развития российского банковского сектора, анализируется стратегия проникновения «дочек» иностранных банков на российский рынок и перспективы продвижения иностранного капитала на российском банковском рынке в свете вступления России в ВТО.
Перейти к тексту |
|
Риски банковской системы Кредитные рейтинги банков и финансовых институтов |
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало текущее состояние банковского рынка и возможность возникновения кризисной ситуации. Вашему вниманию предлагается статья, посвященная анализу факторов риска и уязвимости российской банковской системы.
Перейти к тексту |
|
Источники финансирования российских банков |
В последнее время тема рефинансирования российских банков вызывает оживленные дискуссии в печати. Рост российской экономики требует адекватной финансовой поддержки со стороны банковского сектора как предприятий и организаций, так и частных лиц. Исследованию этих проблем и посвящена предлагаемая статья.
Перейти к тексту |
|
Новые правила размещения страховых резервов: требования к рейтингам банков |
С 1 июля 2006 года вступили в силу новые правила размещения страховщиками средств страховых резервов (утверждены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.08.2005 N 100н). С 1 января 2007 года действуют правила о размещении в банках собственных средств. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело анализ соответствия российских банков предъявляемым к ним требованиям. Данная аналитическая записка содержит результаты этого исследования.
Перейти к тексту |
|
Банковские услуги малому бизнесу |
Исследование содержит информацию о банковском рынке кредитования малого бизнеса в целом, клиентах-малых предпринимателях банков, основных характеристиках банковских кредитов, выданных предприятиям сферы малого бизнеса. Кроме того, в исследовании отражена информация о лизинговых и страховых компаниях, наиболее активно работающих с малым бизнесом, и о характеристиках их услуг и клиентов. Также приведен обзор международной практики поддержки малого предпринимательства и текущая российская государственная политика в этой области. Отдельные блоки посвящены рынку микрофинансирования и факторинга. Исследование основано на анализе данных о результатах деятельности банков, лизинговых и страховых компаний в России за 2005 г., полученных в ходе анкетирования, интервью с руководителями банков и страховых компаний, а также наиболее авторитетными специалистами в этой области.
Перейти к тексту |
|
Эффективность российских банков |
В ходе исследования была использована информация по группе крупных банков, величина активов которых превышала 400 млн долл. (на 1 июля 2002 г.). Эти банки определяют 65-70% всех основных показателей российской банковской системы (активы, кредиты, депозиты, капитал). Для исследования вопросов эффективности были проанализированы данные оборотной ведомости и отчета о прибылях и убытках (101 и 102 формы). |
