• Главная
• Исследования
• Банки
• Банковский ритейл - лето 2007: Перейти Рубикон - Рейтинговое агентство "Эксперт РА", 2007 г.
• Высокие показатели кредитных рисков розницы - индикатор нестабильности банковской системы в целом?
• Одни за всех в ответе

Высокие показатели кредитных рисков розницы — индикатор нестабильности банковской системы в целом?

Одни за всех в ответе

Наибольший объем просроченной задолженности всего сектора приходится на несколько крупнейших игроков рынка розничного кредитования. Угроза стабильности их финансового положения из-за растущих кредитных рисков объективно не является угрозой для всей банковской системы.

Значения просроченной задолженности напрямую коррелируют со степенью агрессивности политики банка в области розничного кредитования. Если средневзвешенное значение просрочки по рознице для банковской системы в целом составляет 2,9%, то у некоторых банков она может достигать до 10 и более процентных пунктов. Так у одного из лидеров рынка потребительского кредитования Хоум Кредит энд Финанс Банка это значение находится на рекордном уровне — 19% (см. таблицу 2). Причем по ряду экспертных оценок оно может достигать и 30%.

Таблица Таблица 2. Топ-40 банков-лидеров по объемам просроченной задолженности в розничном кредитовании (на 01.03.2007)

Версия для печати

Еще большую долю розничные кредиты занимают в активах Русского Стандарта — 66%, а на просроченную задолженность приходится 7,8%. В портфеле обоих банков преобладают кратко и среднесрочные кредиты, на которые приходится наибольшая доля просроченной задолженности по всем операциям кредитования.

Усредненный показатель уровня просроченной задолженности по всему банковскому сектору не в состоянии полностью обрисовать причины и следствия роста объемов просрочки. Более целесообразно воспользоваться данными ЦБ, который отранжировал кредитные организации по шести группам в зависимости от величины активов, и рассмотреть кредитные риски приходящиеся на каждую группу в отдельности. Из первой группы нами был выделен Сбербанк России как лидер в области предоставления розничных кредитов (см. график 4).

По сравнению с аналогичными показателями годичной давности можно констатировать значительное сокращение доли рынка, приходящейся на Сбербанк, с 38,2% до 32,6%. Одновременный рост долей второй, третьей и четвертой групп, в среднем на 2-2,5%, объясняется все большим числом банков с крупными активами, стремящихся к экспансии на рынок розничного кредитования. Наибольший рост объемов просроченной задолженности наблюдается во второй группе банков, находящихся в рэнкинге активов на местах с 6 по 20 (с 30,6 до 38,3%).

Значительный уровень кредитных рисков наблюдается во второй и третьей группах. В совокупности они занимают немногим более трети рынка, притом что на них приходится 60,8% от всего объема просроченных ссуд. Но общерыночная картина несколько искажена за счет ряда банков, лидирующих по показателю реального объема просрочки. Во второй группе такими банками являются Русский Стандарт и Росбанк. Без учета их показателей значение уровня просрочки для второй группы снижается с 4,7% до рекордно низкого 0,1% (см. график 5). В третьей группе по аналогии можно выделить ХКФбанк. Без учета его показателей уровень просрочки по группе падает до 2,8%, что соответствует общерыночному значению.

Объемы просроченной задолженности по всем трем банкам (Росбанк, Русский Стандарт, ХКФбанк) составляют практически половину от общего объема задолженности по всему банковскому сектору (48%), при этом доля рынка розничного кредитования, приходящаяся на эти банки не превышает 13%. Более того, без учета этих банков общерыночный уровень просрочки падает до 1,7%. Но это не значит, что дела в этих трех банках обстоят самым печальным образом. Покрыть потери, вызванные высоким уровнем кредитных рисков, позволяют высокие значения эффективных процентных ставок по потребительским кредитам. Русский Стандарт раскрыл размер эффективных процентных ставок, по потребительским кредитам они находятся на уровне 44,3%, по кредитным картам — 79,2%. Уровень эффективных ставок в ХКФ-банке по потребительским кредитам оценен нами на уровне 54-56%, в Росбанке — 32-34%.

Обсудить на форуме