Обзор практики риск-менеджмента финансовых компаний и банков в 2011 году
Содержание:
Методология обзора
От кодекса к стандарту
Неоднородный риск-менеджмент
Основные проблемы те же: неколлегиальность, нерегулярность, бесправие
На пути к стандартизации
Опора на кредитные риски Карта рисков страхового рынка
Карта рисков пенсионного рынка
Приложение 1. Мнение рынка
Приложение 2. Рекомендации по внедрению системы риск-менеджмента в страховой компании
Приложение 3. Структура проекта Стандартов риск-менеджмента негосударственных пенсионных фондов НП НАПФ
Резюме
Появление и развитие отраслевых стандартов управления рисками даст риск-менеджерам в компаниях реальные полномочия и повысит эффективность их работы. Поэтому такие стандарты должны появиться на всех сегментах финансового рынка и задать новые ориентиры его развития.
Институт стандартизации риск-менеджмента на российском финансовом рынке набирает силу. Так, в 2011 год началась разработка первого на рынке отраслевого стандарта управления рисками – в пенсионной индустрии. На всех рынках расширяется практика принятия решений с учетом позиции рисковиков. Однако несмотря на положительную динамику, более половины участников финансового рынка, за исключением банков, работают без регламентации процессов управления рисками. Наиболее уязвимы пенсионный и страховой рынки, где ключевые признаки риск-менеджмента (регулярность, коллегиальность, наличие полномочий и участие в принятии решений) можно встретить менее, чем у трети компаний.
Риск-менеджмент в банках – самый распространенный, на пенсионном рынке – самый перспективный. Традиционно системы риск-менеджмента наиболее распространены на банковском рынке (порядка 70% банков имеют регламентированную и работающую процедуру риск-менеджмента), следом идет рынок доверительного управления (около 50% компаний). Пенсионные фонды и страховые компании по-прежнему отстают в сфере применения риск-менеджмента. В среднесрочной перспективе, после вступления в силу стандарта НАПФ по управлению рисками, НПФ могут догнать УК по частоте распространения элементов риск-менеджмента.
За 2011 год существенно улучшилась ситуация с управлением рисками только на пенсионном рынке. Доли банков, страховых и управляющих компаний с развитыми практиками риск-менеджмента за 2011 год не претерпели существенных изменений. Заметного прогресса удалось добиться только пенсионным фондам: доля НПФ возросла с 10 до 25% участников рынка. Количественный рост уже перешел в качественный: в 2011 году пенсионная индустрия начала разработку собственного публичного стандарта управления рисками.
Страховому рынку нужен свой стандарт риск-менеджмента. Вызовы, стоящие перед бизнесом страховщиков, уже давно выходят за границы страховых рисков. Поэтому страховому рынку придется внедрять свои стандарты риск-менеджмента, чтобы быть устойчивым и эффективно защищать интересы клиентов и акционеров. Логичным выглядит повторение опыта пенсионной индустрии – через инициативу профильной СРО. Работоспособность стандарта можно протестировать в рамках профсообщества и предложить регулятору готовые решения.
На российском финансовом рынке больше всего уделяют внимание рискам ликвидности и кредитным рискам. Финансовые компании и банки выделяют в качестве приоритетных риски ликвидности и кредитные. В результате системы риск-менеджмента в основном ориентированы именно на них, при этом фондовым, валютным и процентным рисками отводится меньшая роль. Системное управление операционными рисками до сих пор является редкостью и встречается только у лидеров рынков.
|
Facebook
