Иностранцы в России
Поделиться
VK


Дочки иностранных банков обычно активно взаимодействуют с материнскими и сестринскими структурами как в рамках корреспондентских отношений, так и на рынке МБК. Какой же уровень ликвидности поддерживают российские дочки иностранных банков и насколько они зависимы от материнских структур в части фондирования деятельности?

Дочки иностранных банков обычно активно взаимодействуют с материнскими и сестринскими структурами как в рамках корреспондентских отношений, так и на рынке МБК. Какой же уровень ликвидности поддерживают российские дочки иностранных банков и насколько они зависимы от материнских структур в части фондирования деятельности?

Имеется два основных типа их взаимоотношений: когда дочки инобанков являются донорами ликвидности (то есть больше предоставляют ликвидность, чем ее получают) и реципиентами (когда дочки больше заимствуют ликвидность у «мам», чем ее получают).

В основном дочки иностранных банков в формировании своей ресурсной базы не используют средства физических лиц как основной источник фондирования, поэтому высокие ставки по таким продуктам не предлагают. Как правило, более высокие процентные ставки и другие привлекательные условия банки предлагают по вкладам с крупной минимальной суммой. Например, ЮниКредит Банк 30 июня 2017 повысил ставку по вкладу с минимальной суммой от 1 млн рублей, по остальным вкладам ставки были понижены в соответствии со сложившимся на рынке трендом. За I квартал 2017 стоимость вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей у инобанков с незначительной долей вкладов физиков (рассчитана по данным 102 формы во 2 столбце таблицы) колеблется в диапазоне от 4 до 6% годовых. Среди 8 крупнейших банков с иностранным участием наиболее высокую зависимость от средств вкладчиков и ИП имеют такие розничные банки, как ХКФ, Кредит Европа Банк и ОТП (более 30% валовых пассивов приходится на средства физических лиц и ИП). Стоимость привлеченных средств у граждан и ИП у них выше, чем у других дочек - более 7% годовых в I квартале 2017 года.

Наименьший запас высоколиквидных активов (высоколиквидные активы (Лам) покрывают менее 10% привлеченных средств клиентов) имеют ХКФ и Кредит Европа Банк. При этом объем ликвидных активов (Лат) этих банков (вероятно преимущественно сформированный портфелем ценных бумаг) находится на приемлемом уровне более 20% привлеченных средств клиентов. Эти же банки (ХКФ и Кредит Европа Банк), а также Нордеа Банк являются нетто-реципиентами долгосрочной ликвидности от банков-нерезидентов  - скорее всего материнского банка и банков группы. Стоит отметить заметный тренд на замещение средств, привлеченных от материнского банка и банков группы, вкладами физических лиц у Кредит Европа Банка. Прирост вкладов частников и ИП за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года составил почти 204%. Доля вкладов физиков и индивидуальных предпринимателей за этот же период выросла с 11% до 36% валовых пассивов. За аналогичный период дельта между привлеченными и размещенными средствами банков-нерезидентов к валовым пассивам сократилась с 17% до 3%.

Заметно, что большинство крупных банков с иностранным капиталом являются нетто-донорами как краткосрочной ликвидности, так и долгосрочной ликвидности для банков, в том числе и для материнских (см. столбцы 7 и 13). Среди рассматриваемых банков только Нордеа Банк имеет значительный объем долгосрочного фондирования от банков (около 62% валовых пассивов на 1 июня 2017) и является нетто-реципиентом долгосрочных МБК (в основном срочностью более 3 лет) материнской группы. Дельта между привлеченными и размещенными средствами банков-нерезидентов к валовым пассивам на 1 июня 2017 составила 46% валовых пассивов.

В целом можно сделать вывод, что российские дочки инобанков предпочитают заимствовать у материнских структур на длинный срок - свыше 3 лет, восполняя недостаток стабильного долгосрочного фондирования, присущий российскому банковскому рынку, и размещаться в краткосрочные МБК (в том числе банкам группы). Так, на горизонте 30 дней все рассматриваемые банки, кроме одного, являются нетто-донорами ликвидности на рынке МБК (см. столбец 7).

Источник

Публикации по тематике


Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.

РБК

С начала кризиса российские банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу более чем на 9,52 трлн руб., сообщил представитель Банка России в ответ на запрос РБК. Наиболее значительная часть этой суммы приходится на ссуды крупному бизнесу.
11.08.2022

Власти обсуждают с компаниями вопросы обязательности применения МСФО

Ведомости

Минфин опрашивает российские компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности.
11.08.2022

Выдачи потребительских кредитов приблизились к докризисным значениям

РБК

Российские банки в июле 2022 года одобрили населению 1,75 млн кредитов наличными на 427,4 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 23,3%, а количество новых ссуд — на 14,8%.
09.08.2022

Эксперт считает, что российскому бизнесу разумно стараться жить в "рублевой вселенной"

ТАСС

По мнению сотрудника агентства "Эксперт-РА" Антона Табаха, у Банка России есть возможности сделать процесс избавления крупных корпораций от "недружественных" валют более плавным
06.08.2022

Эксперт назвал банки, которые могут попасть под запрет на выход иностранцев

Прайм

Беликов: Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Ситибанк могут попасть под запрет на выход иностранцев
05.08.2022