«Эксперт РА»
19 сентября 2011 г.
Кэптивность бизнеса крупнейших банков снизилась: в 2010 году у топ-50 объем кредитов связанным сторонам сократился на 4%, при этом активы 50 крупнейших банков, согласно данным отчетности по МСФО, увеличились на 18,2% (против 1% годом ранее) и достигли 26 трлн руб., говорится в исследовании «Рэнкинг банков по МСФО: прощай, кэптивность», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
К опережающему росту рыночного бизнеса банки подтолкнуло снижение маржи в корпоративном кредитовании, в то время как многие сегменты «розницы» еще не насыщены и позволяют показывать высокую доходность. На снижение кредитования связанных сторон в 2010 году и работала агрессивная политика госбанков – ряд крупных компаний заместил кредиты от «своих» банков более дешевыми кредитами Сбербанка России и ВТБ.
«Российские банки все меньше ориентируются на кредитования связанных сторон: в 2010 году рост их бизнеса был обеспечен за счет рыночных кредитов, а доля ссуд связанным сторонам снизилась с 45% до 38% от их совокупного капитала», – комментирует Станислав Волков, руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». По прогнозам «Эксперта РА», в 2011-2012 гг. уровень кредитования связанных сторон будет снижаться на 2-3 п.п. в год.
Больше половины крупнейших банков показали отрицательную динамику объема кредитования связанных сторон. У 9 кредитных организаций объем таких кредитов сжался в два и более раза. Самое сильное снижение показали Транскапиталбанк (-99,1%), МДМ Банк (-91,3%), Банк «Открытие» (-76,6%), РОСБАНК (-70,1%). В итоге два последних смогли весомо уменьшить риски, связанные с кредитованием связанных сторон (для МДМ Банка и Транскапиталбанка и ранее не была характерна кэптивность бизнеса). Так, в Банке «Открытие» доля ссуд связанным сторонам снизилась с 70% до 6% от капитала, в РОСБАНКе с 20% до 2%.
Данные отчетности по МСФО позволяют оценить динамику кредитования связанных сторон, но не дают полного представления о его масштабах. Во-первых, Сбербанк России формально принадлежит независимому от Правительства РФ учреждению – Банку России, что позволяет ему не отражать кредиты госкомпаниям в разделе «операции со связанными сторонами». «Эксперт РА» учитывает такие кредиты при оценке фактического уровня кредитования связанных сторон. Во-вторых, даже отчетность крупных банков зачастую содержит заниженные оценки операций со связанными сторонами. За редким исключением, аудит отчетности крупнейших банков проводят компании из «большой четверки», но это не гарантия достоверности цифр по кредитам связанным сторонам.
«Эксперт РА» оценивает фактический уровень кредитования связанных сторон по банковской системе на конец 2010 года в 38% совокупного капитала. Эта оценка учитывает как описанные выше искажения в отчетности банков из топ-50, так и то, что в средних и малых банках проблема кредитования связанных сторон стоит еще острее. Среди топ-50 – целый ряд лидеров розничного рынка, для которых кредиты связанным сторонам являются скорее исключением, чем правилом.
TOP-15 рэнкинга крупнейших банков по данным отчетности по международным стандартам
| Место в рэнкинге | Банк | Активы, тыс. руб. | |||
| 01.01.2011 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2010 | Изменение, % | |
| 1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 8 628 527 000 | 7 105 066 000 | 21,4% |
| 2 | 2 | ОАО Банк ВТБ | 4 290 900 000 | 3 610 800 000 | 18,8% |
| 3 | 3 | ГПБ (ОАО) | 1 951 621 000 | 1 741 142 000 | 12,1% |
| 4 | 4 | ОАО "Россельхозбанк" | 930 800 000 | 830 664 000 | 12,1% |
| 5 | 7 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 867 921 158 | 654 665 953 | 32,6% |
| 6 | 5 | ОАО "Банк Москвы" | 854 210 363 | 825 143 652 | 3,5% |
| 7 | 9 | ЗАО ЮниКредит Банк | 575 006 428 | 482 313 419 | 19,2% |
| 8 | 14 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 530 216 747 | 277 111 144 | 91,3% |
| 9 | 8 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 508 304 702 | 512 656 361 | -0,8% |
| 10 | 10 | ОАО "Промсвязьбанк" | 475 126 919 | 471 211 377 | 0,8% |
| 11 | 11 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 454 623 000 | 461 513 000 | -1,5% |
| 12 | 12 | ОАО "УРАЛСИБ" | 416 364 000 | 415 264 000 | 0,3% |
| 13 | 13 | ОАО "МДМ Банк" | 383 407 000 | 402 823 000 | -4,8% |
| 14 | 16 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 272 608 699 | 235 606 340 | 15,7% |
| 15 | 30 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 259 991 913 | 111 878 273 | 132,4% |
Источник: «Эксперт РА» по данным банковской отчетности
Банки из топ-50, показавшие отрицательную динамику кредитования связанных сторон
| Место в рэнкинге | Название банка | Кредиты и ссуды связанным сторонам за вычетом резервов, тыс. руб. 01.01.2011 | Кредиты и ссуды связанным сторонам за вычетом резервов, тыс. руб. 01.01.2010 | Изменение (%) |
| 1 | Транскапиталбанк (ЗАО) | 1 271 | 137 180 | -99,1% |
| 2 | ОАО "МДМ Банк" | 51 000 | 585 000 | -91,3% |
| 3 | ОАО Банк "Открытие" | 1 006 206 | 4 298 091 | -76,6% |
| 4 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 1 958 000 | 6 558 000 | -70,1% |
| 5 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2 634 314 | 8 356 787 | -68,5% |
| 6 | ОАО "УРАЛСИБ" | 11 034 000 | 33 513 000 | -67,1% |
| 7 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 1 177 000 | 3 268 000 | -64,0% |
| 8 | ОАО "ОТП Банк" | 6 550 772 | 14 058 206 | -53,4% |
| 9 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 633 397 | 1 320 853 | -52,0% |
| 10 | ОАО «Росгосстрах Банк» (ранее ОАО "Русь-Банк")* | 15 932 997 | 30 717 657 | -48,1% |
| 11 | ОАО "МСП Банк" (ранее ОАО "РосБР") | 1 691 925 | 2 892 822 | -41,5% |
| 12 | КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) | 9 829 368 | 15 222 265 | -35,4% |
| 13 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | 263 004 | 396 327 | -33,6% |
| 14 | ГПБ (ОАО) | 76 101 000 | 104 440 000 | -27,1% |
| 15 | ОАО "Нордеа Банк" | 3 490 914 | 4 763 405 | -26,7% |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
* по оценкам «Эксперт РА»