Новости агентства, 30.03.2016

RAEX (Эксперт РА): запас прочности банков по основному капиталу существенно снизился
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 марта 2016 г.

Несмотря на смягчение требований регулятора по нормативам Н1.0 и Н1.1, чувствительность банковского сектора к обесценению активов возросла за счет снижения запаса прочности по нормативу Н1.2, требования к которому не изменились, говорится в исследовании «Риски банковской системы: капитальные проблемы», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). На 1 марта 2016 года по сравнению с концом 2015 года количество банков, находящихся в «зоне риска» по запасу основного капитала, увеличилось на 30%.

В исследовании отмечено, что изменение нормативных требований к Н1.0 и Н1.1 способствовало снижению количества банков, находящихся в «зоне риска» по запасу капитала для абсорбирования потенциальных убытков1 . Так, по нормативу Н1.0 количество банков с недостаточным запасом по капиталу сократилось почти в 6 раз (с 23 на 01.01.2016 до 4 на 01.03.2016, см. График 1), однако по нормативу Н1.1 сокращение было незначительным (с 15 до 11 банков за аналогичный период). При этом произошел рост числа банков в «зоне риска» по нормативу Н1.2 (с 32 на 01.01.2016 до 42 на 01.03.2016), которого не коснулось понижение минимальных требований регулятора.

«В 2015 году норматив Н1.0 поддерживался за счет госпрограммы докапитализации через ОФЗ и безвозмездной помощи собственников: объем субординированных займов, привлеченных в дополнительный капитал, вырос на 51%, или 1 трлн руб., а помощь от собственников составила 138 млрд руб., – отмечает управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Станислав Волков. – Таким образом, поддержка оказывалась преимущественно капиталу второго уровня. Однако в 2016 году наиболее уязвимой к реализации кредитных рисков будет достаточность основного капитала. На 01.02.2016 средний по банковской системе норматив Н1.2 снизился на 1,1 п.п. по сравнению со средним уровнем за 2015 год, он же имеет наименьший запас до регулятивного минимума (1,9 п.п.). В связи со слабым финансовым результатом по итогам 2015 года (прибыль за 2015 год в 3 раза меньше, чем за 2014 год) мы не ожидаем, что аудит годовой прибыли позволит банкам (за редким исключением вроде Сбербанка) существенно повысить норматив Н1.2».

Согласно исследованию, по итогам 2015 года рентабельность капитала (без учета СПОД) составила 2,3% против 7,9% за 2014 год, при этом более 70% прибыли банковского сектора в 2015 году было обеспечено безвозмездной помощью собственников. Аналитики ожидают сохранения слабой рентабельности банковского сектора в 2016 году, в том числе за счет дальнейшего роста доли просроченной задолженности и необходимости банкам-кредиторам зарезервировать в полном объеме требования к авиакомпании «Трансаэро» до 01.10.2016. На этом фоне вырастет необходимость пополнения основного капитала.

Аналитики обращают внимание на то, что снижение запаса прочности по капиталу (прежде всего, по Н1.2) вследствие доначисления резервов по растущим проблемным активам привело к росту числа негативных рейтинговых действий в ноябре 2015 – январе 2016 года. За период с 1 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года число сниженных рейтингов кредитоспособности банков более чем в 2 раза превысило количество снижений 2014 года. Причем около половины понижений рейтингов в этот период пришлось на реализацию ранее установленных негативных прогнозов. Благодаря смягчению регулятивных требований к капиталу и менее агрессивной политике по привлечению вкладов ФЛ аналитики агентства ожидают, что число банков, риски которых растут быстрее суверенных (именно такие банки претендуют на снижение рейтинга по национальной шкале) стабилизируется уже к середине 2016 года.

 

 

1 Запас прочности по капиталу, в соответствии с методологией агентства, признается критичным, в случае если полное обесценение менее 1,5% совокупного кредитного портфеля приводит к нарушению хотя бы одного из нормативов достаточности капитала.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.

Дополнительные материалы по тематике


Доход нам только снится

Российская газета

Средняя ставка по банковским вкладам в начале года опустилась до исторического минимума, и это далеко не предел, уверены опрошенные "Российской газетой" аналитики. Теперь банки будут еще активнее предлагать клиентам рисковые "околоинвестиционные" продукты. Клиенты посамостоятельнее пополнят многочисленную армию новичков на бирже.
19.01.2020

В «Эксперт РА» объяснили рост доли банков с сократившимся за месяц капиталом

Banki.ru

Доля российских банков, продемонстрировавших сокращение капитала за месяц, выросла с 32,1% в октябре до 39,5% в ноябре. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».
14.01.2020

Что ждет российские банки в 2020 году

Российская газета

Ставки по кредитам и вкладам в 2020 году продолжат снижаться, но темп их падения замедлится, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики. О полном завершении цикла оздоровления банковского сектора говорить пока рановато - рынок могут покинуть еще несколько десятков игроков.
06.01.2020

Выдачу ипотеки могут ужесточить

BFM

ЦБ хочет с 1 июля обязать банки учитывать показатель долговой нагрузки при выдаче ипотеки. Похожая система уже работает с потребительскими кредитами. На что влияют новые требования?
18.12.2019

Эксперты оценили предложение расселять ветхие дома за счет ипотеки

РБК

Расселение ветхих и аварийных домов за счет ипотеки поможет гражданам переселиться в новое жилье, минуя временные варианты. Однако эта схема вряд ли станет массовой, так как не все собственники готовы к выплате регулярных ипотечных платежей даже по сниженной ставке. Такое мнение высказала в разговоре с РБК младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
16.12.2019