Новости агентства, 31.10.2019

Компания «Эксперт Бизнес-Решения» представляет новый продукт по оценке вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте нефинансовых компаний
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 31 октября 2019 г.

«Модель оценки вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте нефинансовых компаний» — это новый инструмент автоматизации управления рисками для банков и компаний с широкой сетью контрагентов. Эта модель позволяет оценить вероятность дефолта нефинансовых организаций, а также вероятности дефолта и уровни потерь при дефолте по выданным им кредитам.  Продукт поможет упростить процедуры принятия кредитных решений и оптимизации условий кредитования банкам, а также процедуры оценки надежности контрагентов компаниям любой отраслевой принадлежности.

Модель имеет широкую область применения в процедурах оценки рисков, приходящихся на компании нефинансового сектора. Прежде всего, ее можно использовать для:

  • определения уровня резервирования требований банков к корпоративным заемщикам в соответствии с IFRS 9;
  • установления кредитных лимитов и иных лимитов риска на контрагентов нефинансового сектора;
  • оптимизации условий финансирования корпоративных заемщиков;
  • формирования суждения о дефолтности пула активов на основе индивидуальной оценки входящих в его состав кредитов предприятиям;
  • оценки контрагентов на предмет вероятности невыполнения обязательств не только по кредитным, но и любым другим договорам;
  • принятия иных инвестиционных решений, предполагающих концентрацию кредитного риска на нефинансовых компаниях.

В основе модели оценки вероятности дефолта компании используется алгоритм бинарной классификации Logistic Regression (логистическая регрессия). Основными преимуществами алгоритма являются его вычислительная эффективность, простота анализа результатов и высокая устойчивость результатов к погрешностям во входных данных, что критично при обработке больших объемов данных из разрозненных источников. Модель оценки индивидуальной вероятности дефолта компании построена на основе данных свыше 30 тысяч компаний – контрагентов крупнейших финансово-промышленных групп России, а также сведений об обслуживании кредитов юридическими лицами в банках.

В основе модели оценки вероятности дефолта по кредиту используется универсальный алгоритм классификации Random Forest Classifier – «случайный лес», показавший наиболее высокие характеристики при тестировании. По результатам валидации модели показали дискриминирующую способность, соответствующую высокому уровню по стандартам Basel II. Оценка уровня потерь при дефолте по кредиту осуществляется на основе набора правил, которые дифференцированы в зависимости от обеспечения требований. Переменные, применяемые в целях моделирования динамики стоимости заложенного имущества, различаются для объектов недвижимости, автотранспортных средств, оборудования, товаров в обороте и иных предметов залога. Помимо прочего, учитываются сценарии возмещения потерь кредитора со стороны поручителей и гарантов, а также в результате перехода к кредитору прав требования к третьим лицам. Вне зависимости от наличия обеспечения уровень потерь кредитора может моделироваться с учетом его исторической статистики возмещения потерь по дефолтным кредитам.