Рейтинговое агентство
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Сбор анкетСписок всех рэнкингов


 

Корпоративный концентрат. Топ-20

Кредитование корпоративного сектора второй год показывает позитивную динамику, однако рост, прежде всего, обусловлен увеличением риск-аппетита крупных банков, при этом небольшие банки продолжают ощущать сужение доступной рыночной ниши

Объем корпоративного портфеля вырос на 9% за период с 01.04.18 по 01.04.19, что сопоставимо с динамикой активов всего банковского сектора (+10,5% за аналогичный период). При этом рост корпоративного кредитования, как и банковского рынка в целом, был сконцентрирован на крупнейших игроках: доля топ-10 банков по активам в корпоративном портфеле выросла с 76 до 78% за последние 12 месяцев. Небольшим банкам в текущих условиях стало сложнее бороться за клиента — размеры банков и их узкая специализация сужают конкурентные преимущества, несмотря на наличие капитала и избыточную ликвидность, в то время как крупные федеральные игроки продолжают увеличивать риск-аппетит, в том числе благодаря расчистке баланса и высвобождению ресурсов по итогам процедуры санации ряда крупных корпоративных банков.

Помимо различных темпов роста, в секторе все больше проявляется разделение по уровню качества клиентской базы: так, качество кредитных портфелей крупных банков и банков за пределами топ-10 показывает разнонаправленную динамику. Если доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле топ-10 банков составила 8,6% на 01.04.2019 против 9% годом ранее, то у остальных банков отмечается снижение качества корпоративных кредитов — с 10,5 до 13,5% за последние 12 месяцев, что отразилось на рентабельности банков. Так, средняя рентабельность собственного капитала банков из топ-10 составила 21% за период с 01.04.18 по 01.04.19, в том время как у остальных игроков без учета санируемых банков — всего 4%. Несмотря на снижение операционной эффективности отдельные небольшие банки в регионах еще способны конкурировать за корпоративных клиентов с федеральными игроками. Однако при ухудшении макроэкономических условий региональные банки больше уязвимы к снижению качества активов и потере позиций в корпоративном кредитовании. На фоне активного наращивания кредитных портфелей системно значимыми банками, прошедшими процедуру санации, это усилит концентрацию сегмента на топ-10, в то время как игроки, столкнувшиеся с сокращением клиентской базы, будут вынуждены все больше фокусироваться на кэптивном кредитовании либо сворачивать корпоративный бизнес.

Методология рэнкинга банков, ориентированных на кредитование юридических лиц

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» предприняли попытку оценить позиции банков на рынке корпоративного кредитования и их устойчивость, основываясь только на данных публичной отчетности. С одной стороны, такой подход прозрачен и зависит от субъективных экспертных оценок лишь в части подбора показателей и их весов, с другой — он, очевидно, не может учесть все нюансы конкуренции среди корпоративных банков, и нельзя рассматривать его как истину в последней инстанции.

Учет фактора устойчивости позиций позволяет не рассматривать как серьезных игроков на рынке кэптивные банки и банки с чрезмерно агрессивной политикой. Часто встречается ситуация, когда за счет кредитования связанных с акционерами банка сторон или агрессивного привлечения рыночных клиентов банк некоторое время занимает хорошие позиции по объему кредитного портфеля. Но затем он сталкивается с необходимостью сформировать значительный объем резервов по ранее выданным кредитам, после чего в лучшем случае его работающий портфель существенно сжимается, в худшем — он покидает банковский рынок.

В методике составления рэнкинга учтено, что наибольшее влияние на позиции должен оказывать размер кредитного портфеля, выданного юридическим лицам. В этой связи данному показателю присвоен наиболее высокий вес — 40%. Чтобы хоть отчасти учесть качество этого кредитного портфеля, его корректируют на размер резервов, сформированных под возможные потери по таким ссудам (хотя не секрет, что не все банки своевременно и в полном объеме отражают принятые риски в резервах по кредитам). При существенном искажении размера портфеля такими сделками, как РЕПО, данные сделки исключались из итоговой величины кредитного портфеля. Кроме того, объем кредитного портфеля, выданного юридическим лицам, косвенно учтен через дополнительные ограничения для участия в рэнкинге: во-первых, банк должен входить в топ-100 по размеру активов, во-вторых — не менее 35% его активов должно приходиться на корпоративные ссуды. Банки, которые не соответствовали этим условиям по состоянию на 1 апреля 2019 года, исключались из рэнкинга.

Чтобы учесть устойчивость позиций банка на рынке, учтен ряд относительных показателей: отношение крупных кредитных рисков (более 5% капитала) к активам, уровень обеспеченности кредитов имуществом и рентабельность капитала. Как правило, кэптивные банки и банки с чрезмерно агрессивной политикой имеют проблемы со всеми этими тремя показателями, но чаще всего их «выдает» повышенная концентрация рисков. Именно поэтому показателю «отношение крупных кредитных рисков к активам» придан вес 30%, что лишь немногим меньше 40% у кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери по ссудам. Показатели рентабельности капитала и обеспеченности кредитов из публичной отчетности могут быть рассчитаны только по банку в целом, но, поскольку мы рассматриваем только банки с большой долей корпоративного портфеля, рентабельность их капитала во многом определяется эффективностью корпоративного бизнеса, а обеспечение по кредитам относится преимущественно к кредитам юридическим лицам. Кроме того, устойчивость конкурентных позиций банка была дополнительно учтена путем исключения из выборки банков, проходящих процедуру санации.

При оценке показателей использованы бенчмарки из банковской методологии рейтингового агентства «Эксперт РА». Если распределение данных близко к нормальному, то в качестве бенчмарков используются сумма и разность среднего значения и среднеквадратического отклонения по выборке банков. В противном случае используется монотонное преобразование данных, позволяющее приблизить распределение данных к нормальному, например логарифм.

Таблица. Топ-20 банков на рынке корпоративного кредитования

Место в рэнкинге Место по активам на 01.04.2019 Наименование банка Доля портфеля кредитов ЮЛ и ИП в валовых активах, 01.04.2019, % Расчет баллов Сумма баллов
Объем портфеля кредитов ЮЛ и ИП за вычетом резервов (вес — 40%) Крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов (вес — 30%) Покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий (вес — 15%) Рентабельность собственного капитала (по прибыли после налогообложения) за 12 месяцев без учета доходов от безвозмездно полученного имущества (вес — 15%)
1 9 ЮниКредит Банк 39,7 0,71 0,91 1,00 1,00 0,86
2 1 Сбербанк 35,4 1,00 1,00 -0,80 1,00 0,73
3 16 Банк «Санкт-Петербург» 37,7 0,26 1,00 1,00 1,00 0,71
4 2 Банк ВТБ 40,1 1,00 0,97 –1,00 1,00 0,69
5 6 АЛЬФА-БАНК 44,3 1,00 0,54 –0,91 1,00 0,58
6 11 Райффайзенбанк 36,9 0,52 1,00 –1,00 1,00 0,51
7 5 Россельхозбанк 49,6 1,00 0,68 ––0,48 –0,39 0,47
8 35 Банк «Возрождение» 37,3 –0,21 1,00 0,37 1,00 0,42
9 3 Банк ГПБ 51,8 1,00 0,25 –0,85 0,02 0,35
10 58 Банк «Центр-инвест» 35,3 –0,73 1,00 1,00 1,00 0,31
11 14 АБ «РОССИЯ» 39,1 0,48 0,36 –1,00 1,00 0,30
12 42 РНКБ Банк 56,6 –0,20 1,00 –1,00 1,00 0,22
13 99 Челябинвестбанк 36,6 –1,00 1,00 0,94 1,00 0,19
14 66 КБ «Кубань Кредит» 51,2 –0,62 0,40 0,50 1,00 0,10
15 57 АКБ «АВАНГАРД» 35,9 –0,63 0,94 –0,68 1,00 0,08
16 85 СКБ Приморья «Примсоцбанк» 40,8 –0,97 1,00 0,02 1,00 0,06
17 37 Банк «ЗЕНИТ» 40,4 –0,25 0,51 1,00 –1,00 0,05
18 21 АКБ «Новикомбанк» 60,8 0,28 0,62 –1,00 –1,00 -0,00
19 55 «Нордеа Банк» 48,8 –0,52 0,70 –1,00 0,49 -0,08
20 81 «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» 36,2 –1,00 1,00 –1,00 1,00 -0,10

Источник: Банковское обозрение


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!