Москва, 01 октября 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 01.09.2019. Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.
За последние завершившиеся 12 месяцев только 59% банков показали прирост кредитного портфеля без учета размещения свободной ликвидности на межбанковском рынке. Усредненный по всем кредитным организациям темп прироста портфеля кредитов клиентам за период с 01.09.2018 по 01.09.2019 составил всего 6%. В первую очередь, это связано с продолжающимися оттоками средств и дефицитом источников фондирования у многих средних и небольших по размеру активов банков. Высвобождаемые по мере плановой амортизации кредитного портфеля средства они вынуждены поддерживать в форме не приносящих доход высоколиквидных активов и выплачивать клиентам при закрытии счетов. Несмотря на текущий профицит ликвидности (ликвидные активы 58% банков покрывают не менее половины их рыночных обязательств, у 78% банков – не менее трети обязательств), на горизонте 1-2 лет описанная тенденция может привести к критичному ухудшению состояния ликвидности множества кредитных организаций, не занимающих значимых конкурентных позиций. Тем более, что при сохраняющихся проблемах с качеством активов российского банковского сектора потенциал высвобождения ликвидности за счет сокращения доходных активов имеет свой предел.
Проблемы с качеством активов, как правило, не столь очевидны. Средний по сектору уровень просрочки в кредитном портфеле невысок и на 01.09.2019 составил 5,4%. Однако уровень просроченной задолженности далеко не всегда репрезентативен, поскольку для банков вынесение заемщиков на просрочку, как правило, связано со значительным единовременным доформированием резервов и соответствующим стрессом капитала. В связи с этим некоторые игроки аккумулируют в портфелях скрытые дефолты, в качестве одного их признаков которых можно рассматривать низкую оборачиваемость кредитного портфеля по платежам в погашение задолженности. Так, 33% банков, кредитующих бизнес, демонстрируют усредненную за последние 12 месяцев месячную оборачиваемость портфеля кредитов предприятиям на уровне ниже 15%, в том числе 14% банков – ниже 10%, при среднем по всему сектору уровне – 18%. Средний по сектору показатель также нельзя рассматривать как высокий на фоне оборачиваемости корпоративных кредитных портфелей топ-10 по этому направлению банков без учета Банка непрофильных активов на уровне 23% в месяц. Скрывать дефолты в розничном кредитном портфеле значительно сложнее, однако, и по этому направлению 24% банков демонстрируют оборачиваемость портфеля ниже 6% в месяц при среднем уровне – 8% в месяц по всем банкам, кредитующим население, и 9% в месяц по топ-10. При этом значительная часть сектора имеет ограниченный потенциал возмещения потерь по кредитам в случае дефолта. Уровень покрытия кредитного портфеля без учета межбанковских кредитов обеспечением в виде залога имущества составляет менее 100% у 44% банков, менее 50% у 22% банков и менее 25% у 14% кредитных организаций. Средний уровень покрытия кредитного портфеля обеспечением с учетом поручительств и гарантий превышает 300%, однако, на практике уровень возмещения потерь со стороны поручителей крайне низок.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.