Банки, 25.07.2019

Портфели оценят по-базельски
Поделиться
VK


Коммерсантъ

ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции.

ЦБ меняет требования к качеству кредитов

ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции.

На этой неделе стартовал второй этап перехода к стандартизированному подходу в оценке кредитного риска. Банк России опубликовал проект инструкции «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», которая должна будет заменить собой сразу две действующие — «Об обязательных нормативах банков» и «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием».

В феврале этого года на традиционной встрече руководства Банка России с представителями банков зампред ЦБ Василий Поздышев анонсировал поэтапный переход к стандартизированному подходу к оценке кредитного риска. Первый этап завершился в июне, когда ЦБ выпустил указание 5137-У. Согласно ему, риски суверенных заемщиков теперь оцениваются на основании долгосрочных кредитных рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами. Второй этап, который, по словам господина Поздышева, должен завершиться в четвертом квартале этого года, имеет неплохие шансы уложиться в отведенный срок.

Документ затрагивает широкий круг вопросов — оценку рисков корпоративных заемщиков, рисков по вложениям спекулятивного характера (см. “Ъ” от 15 июля). Кроме того, снижаются коэффициенты риска для малого и среднего бизнеса, а также для проектного финансирования. Инструкция включает в себя расчет обязательного норматива минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. При этом отменяется норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка и корректируется расчет нормативов ликвидности. В основном документ дает послабления банкам — вводит пониженные коэффициенты рисков, что позволяет, не увеличивая капитал, выдавать больше кредитов. Для хороших корпоративных заемщиков вводится коэффициент 0,65 (см. “Ъ” от 23 июля), для малого и среднего бизнеса — 0,85. В настоящее время все кредиты учитываются с коэффициентом 1 и выше.

Эксперты оценивают, что новые требования могут привести к росту кредитного портфеля на 10% без изменения нагрузки на капитал.

Как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, «эта мера позволит банкам высвободить капитал и предоставить доступные по стоимости кредиты заемщикам, которые испытывают трудности с доступом к финансированию, в том числе малому и среднему бизнесу».

Одновременно инструкция вводит и ряд ужесточений. Например, если по необеспеченному кредиту, по которому резервы созданы на уровне менее 20% (то есть он отнесен к I группе) допускается просрочка более 90 дней, то к нему применяется коэффициент риска 150%. В настоящее время по таким кредитам резервы составляют лишь 100%. Фактически ЦБ предлагает штрафовать банк за то, что тот неверно оценил степень надежности заемщика, вне зависимости от того, ошибся он или намеренно занижал создаваемые резервы.

Как отмечает руководитель дирекции интегрированного риск-менеджмента Альфа-банка Павел Разумовский, Базельский комитет «при определении требований к капиталу по стандартизированному подходу предусматривает либо использование рейтингов, либо альтернативный подход для юрисдикций, в которых рейтинги не разрешены к использованию в пруденциальных целях». В итоге, по его словам, Банк России «пошел по альтернативному пути». Как отмечает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков, стандартизированный подход «плохо учитывает различия в кредитном качестве заемщиков и является менее прозрачным». Однако, по его мнению, по мере расширения рейтингового покрытия и совершенствования регулирования «могут сложиться предпосылки для перехода к использованию подхода, основанного на внешних кредитных рейтингах».

Источник: Коммерсантъ
Максим Буйлов

Аналитика


Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации

Секьюритизация – это процесс трансформации неликвидных активов в ценные бумаги, например, кредитов н... 17.04.2023
Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации
Вся аналитика