Управление активами, 06.02.2013

Стандартизация риск-менеджмента, средство от «серых пятен»: практика риск-менеджмента финансовых компаний и банков в 2012 году
Поделиться
Facebook Twitter VK


  Перейти к итогам проекта

Скачать полный текст исследования


Содержание

 

Резюме

Практические шаги по созданию мегарегулятора финансового рынка на базе ЦБ стали основным драйвером создания и развития систем риск-менеджмента у всех участников рынка в 2012 году. Так, по оценке «Эксперта РА», в среднем за год количество финансовых компаний и банков, обладающих ключевыми признаками риск-менеджмента, увеличилось на 5%. Системный риск-менеджмент наиболее распространен на банковском рынке, где около 75% активных участников обладают ключевыми признаками такой системы. Реже всего (около 25% активных участников) риск-менеджмент встречается на страховом рынке. Распространению риск-менеджмента будет способствовать развитие отраслевой стандартизации управления рисками. При этом для устранения «серых зон» в системах принятия решений и преодоления бесправия риск-менеджеров компании должны проходить регулярный независимый контроль на соответствие стандартам.

Ключевой вызов риск-менеджмента в финансовой сфере – бесправие. Перспектива введения нормативных требований к риск-менеджменту со стороны мегарегулятора и стандартизация рыночных практик риск-менеджмента стимулируют многие компании к формированию организационной основы для качественного управления рисками. Однако после создания регламентов и риск-подразделений риск-менеджеры нередко остаются бесправными. Это ведет к появлению «серых зон» в системе управления компаниями – возможности принятия крупных и важных решений в обход позиции рисковиков. Поэтому на эффективность внедрения стандартов управления рисками будет в значительной степени влиять появление регулярной независимой проверки их применения компаниями и выявления «серых зон».

Второй отраслевой: развитие отраслевой стандартизации финансового риск-менеджмента продолжилось на лизинговом рынке. В 2012 году начал действовать отраслевой стандарт риск-менеджмента пенсионного рынка. А сейчас активная работа по разработке стандарта идет в профессиональном сообществе лизинговых компаний. Практика создания отраслевых стандартов для отдельных финансовых рынков соответствует ожиданиям риск-менеджеров. Так, около половины опрошенных «Экспертом РА» профессионалов высказались за необходимость появления отдельных отраслевых стандартов риск-менеджмента на каждом сегменте финансового рынка.

Равнение на банки. По оценкам «Эксперта РА», доля участников банковского рынка, имеющих ключевые элементы риск-менеджмента, в 2012 году составила около 75%. В других отраслях финансового рынка такой показатель ниже: на лизинговом рынке – 70%, на рынке ДУ – 55%, на страховом – 25%, на пенсионном – 30%. При этом риск-менеджмент на пенсионном рынке – наиболее динамично развивающийся: с 2010 по 2012 год доля участников этого рынка, обладающих ключевыми элементами риск-менеджмента, увеличилась с 10 до 30%. Перспектива создания финансового мегарегулятора на базе ЦБ может ускорить развитие риск-менеджмента на небанковских сегментах финансового рынка. При этом профучастникам, страховщикам и пенсионным фондам придется ориентироваться на подходы банков к организации и функционированию систем управления рисками.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года: ПИФы вырвались в лидеры

По итогам 1-го полугодия 2021 года, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок ДУ и колле... 14.09.2021
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года: ПИФы вырвались в лидеры

Предварительные итоги рынка доверительного управления во II квартале 2021 года

Согласно предварительным данным агентства «Эксперт РА», объем рынка доверительного управления (ДУ) и... 15.07.2021
Предварительные итоги рынка доверительного управления во II квартале 2021 года

Предварительные итоги рынка доверительного управления в I квартале 2021 года

Согласно предварительным данным агентства «Эксперт РА», объем рынка доверительного управления (ДУ) и... 21.04.2021
Предварительные итоги рынка доверительного управления в I квартале 2021 года

Доверительное управление средствами физлиц в 2020 году: премиальный сегмент двигает рынок

Несмотря на бурный рост ИИС, основным драйвером сегмента доверительного управления средствами физлиц... 19.04.2021
Доверительное управление средствами физлиц в 2020 году: премиальный сегмент двигает рынок

Оценка итогов 2020 года на рынке НПФ и прогноз на 2021 год

Согласно предварительным оценкам агентства «Эксперт РА», объем пенсионных средств, находящихся в рас... 19.04.2021
Оценка итогов 2020 года на рынке НПФ и прогноз на 2021 год
Вся аналитика